信用風險管理培訓課件(PPT 46頁)

第十章 信用風險管理
第一節信用風險的概念及成因
一、信用風險的定義
二、現代信用風險的成因
第二節 早期信用風險度量
一、 風險度量的專家製度
（一）專家製度的主要內容
（二）專家製度的缺陷
二、Z評分模型和ZETA評分模型
(一)Z評分模型的主要內容
臨界值：
(二) ZETA評分模型
(三) Z評分模型和ZETA評分模型存在的問題
第三節 現代信用風險度量模型
一、期權推理分析法:KMV模型
兩個關係：
KMV信用監測模型的缺陷
二、Credit Metrics模型
信用度量製方法的原理：
在險價值(VaR)法：
第四節 宏觀模擬模型和保險模型
一、宏觀模擬模型
二、死亡率模型(Mortality model)
第五節　現代信用風險度量模型方法的比較
一、 特征比較
二、優缺點分析
（一）信用度量製模型
2．缺點：
（二）KMV模型
第六節 信用資產組合的信用風險度量和管理
一、信用度量製組合模型
二、 信用度量製模型：正態分布條件
三、信用度量製：實際分布條件下的組合在險價值量
四、信用度量製：N項貸款組合的信用風險的度量
2.實例
3. 缺陷
本章要點:
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