平穩時間序列模型的建立概述(PPT 61頁)

第三章 平穩時間序列模型的建立
第一節 模型識別與定階
二、 模型的初步識別
例1，某資產組合過去100個交易日收益率情況
（三） ARMA（p，q）模型識別
三、模型的定階
（四）模型定階的最佳準則函數法
第二節 模型參數的估計
二、最小二乘估計
第三節 模型的適應性檢驗
一、模型的適應性檢驗
本章小結
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