計量經濟學培訓講義(PPT 140頁)

§12.1時間序列定義
§12.2時間序列模型的分類
§12.3時間序列模型的建立
§12.4時間序列模型的識別
§12.5時間序列模型的估計
§12.6時間序列模型的檢驗
§12.7時間序列模型的預測
§12.8案例分析
一、自回歸過程AR(p)
2.AR(1)過程分析
習題1
2.MA(q)的可逆性條件
3.MA(1)過程分析
4.自回歸與移動平均過程的關係
建立時間序列ARIMA(p,d,q)模型流程圖
1、如何識別？
2、如何估計？
3、如何檢驗模型結果？
AR(p)過程的自相關函數
3.移動平均過程的自相關函數
（2）MA(q)過程的自相關函數
4.ARMA(p,q)過程的自相關函數
二、偏自相關函數（PACF）
2.自回歸過程的偏自相關函數
4.偏相關圖（PartialCorrelogram）
特征總結
習題
§12.5時間序列模型的檢驗
殘差序列的Q檢驗
§12.6時間序列模型的預測
案例2天津市GDP模型（1978-2008）
課堂練習
組合模型克服自相關
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