MBA統計學15時間序列分析教材(PPT 74頁)

統計學
第十五章 時間序列分析
橫截麵數據時間序列數據
時間序列和回歸
例tssales.txt
SPSS的實現:時間序列數據的產生
SPSS的實現:時間序列數據的點圖
15.1 時間序列的組成部分
時間序列的組成部分
SPSS的實現:時間序列的分解
15.2 指數平滑
指數平滑
SPSS的實現:指數平滑:tssales.sav數據
SPSS的實現:指數平滑
15.3 Box-Jenkins 方法:ARIMA模型
ARIMA模型 ：AR模型
ARIMA模型 ：MA模型
ARIMA模型 ：ARMA模型
ARIMA模型：平穩性和可逆性
ARIMA模型：差分
ARMA模型的識別和估計
例：數據AR1.txt 為了直觀地理解上麵的概念，下麵利用一個數據例子來描述。
例：數據AR1.txt；拖尾和截尾先來看該時間序列的acf(左)和pacf圖(右)
例：數據AR1.txt；拖尾和截尾
acf和pacf圖
例：數據AR1.txt
ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s模型
用ARIMA模型擬合例tssales.txt
例：數據tssales.txt
用ARIMA模型擬合帶有獨立變量的時間序列
數據tsadds2.txt
SPSS的實現:ARIMA模型
SPSS的實現:ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型擬合
公式：指數平滑模型
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