時間序列計量經濟學模型講義(PPT 127頁)

確定性時間序列模型
隨機時間序列概述
時間序列的平穩性及其檢驗
隨機時間序列分析模型
協整分析和誤差修正模型
第九章時間序列計量經濟學模型
主要內容
時間序列和時間序列模型
第一節、確定性時間序列模型
(1)滑動平均模型
(2)加權滑動平均模型
(3)二次滑動平均模型
(4)指數平滑模型
（5）二次指數平滑模型
第二節、隨機時間序列概述
經濟量預測的方法
隨機過程與隨機序列
時間序列分類
隨機過程與時間序列的關係
隨機時間序列模型
時間序列模型的例子
第三節、時間序列的平穩性及其檢驗
回憶：經典回歸模型的假定
經典線性正態假定：進一步的說明
大樣本條件下的普通最小二乘估計
經典回歸模型與數據的平穩性
有趨勢的時間序列
偽回歸（spuriousregression）
數據非平穩的問題
時間序列分析模型方法
時間序列模型不同於經典計量模型的兩個特點
平穩的概念
兩種基本的隨機過程
白噪聲
隨機遊走（randomwalk）
證明
隨機遊走
時間序列模型的主要分類
自回歸過程
移動平均過程
時間序列的平穩性檢驗
檢驗樣本自相關函數及其圖形
樣本自相關函數
平穩序列的判斷
相關圖和Q-統計量
Q-統計量
EViews軟件中的操作方法
二、平穩性檢驗的圖示判斷
平穩性的簡單圖示判斷
序列1
序列2
判斷
三、平穩性的單位根檢驗（unitroottest）
1、DF檢驗
DF檢驗
ADF檢驗是通過下麵三個模型完成的：
ADF檢驗
ADF檢驗標準
ADF檢驗注意的問題
3)經試驗，模型1中滯後項取2階：
四、單整、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
1、單整
同樣地，CPC也是2階單整的，適當的檢驗模型為：
　確定性趨勢無法通過差分的方法消除，而隻能通過除去趨勢項消除

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