時間序列平穩性和單位根檢驗教材(PPT 52頁)

一、時間序列的平穩性
二、單整序列
三、單位根檢驗
§8.1 時間序列平穩性和單位根檢驗Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、時間序列的平穩性Stationary Time Series
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、平穩性的圖示判斷
說明
三、平穩性的單位根檢驗 （unit root test）
1、DF檢驗（Dicky-Fuller Test）
2、ADF檢驗（Augment Dickey-Fuller test）
3、例：檢驗1978-2000年間中國支出法GDP時間序列的平穩性
檢驗模型1，經試驗，模型1中滯後項取2階：
ADF檢驗在Eviews中的實現
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△2GDPP
*4、平穩性檢驗的其它方法
Eviews 中提供的檢驗方法
Eviews 中提供的滯後階數選擇
四、單整、趨勢平穩與差分平穩
1、單整（integrated Serial）
2、趨勢平穩與差分平穩隨機過程

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