現代時間序列計量經濟學模型講義(PPT 69頁)
現代時間序列計量經濟學模型講義(PPT 69頁)內容簡介
一、時間序列的平穩性
二、單整序列
三、單位根檢驗
四、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
五、結構變化時間序列的單位根檢驗
第3章 現代時間序列計量經濟學模型
本章說明
§3.1 時間序列平穩性和單位根檢驗
一、時間序列的平穩性Stationary Time Series
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、單整序列Integrated Series
三、平穩性的單位根檢驗 (unit root test)
1、DF檢驗(Dicky-Fuller Test)
2、ADF檢驗(Augment Dickey-Fuller test)
3、例題演示
4、關於ADF檢驗的幾點討論
關於ADF檢驗模型的進一步說明
5、其它單位根檢驗方法簡介
Eviews 中提供的檢驗方法
四、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
五、結構變化時間序列的單位根檢驗
說明
1、隨機時間序列的結構變化
2、ZA檢驗
ZA統計量的漸進分布
3、LP檢驗
統計量的分布
..............................
二、單整序列
三、單位根檢驗
四、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
五、結構變化時間序列的單位根檢驗
第3章 現代時間序列計量經濟學模型
本章說明
§3.1 時間序列平穩性和單位根檢驗
一、時間序列的平穩性Stationary Time Series
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、單整序列Integrated Series
三、平穩性的單位根檢驗 (unit root test)
1、DF檢驗(Dicky-Fuller Test)
2、ADF檢驗(Augment Dickey-Fuller test)
3、例題演示
4、關於ADF檢驗的幾點討論
關於ADF檢驗模型的進一步說明
5、其它單位根檢驗方法簡介
Eviews 中提供的檢驗方法
四、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
五、結構變化時間序列的單位根檢驗
說明
1、隨機時間序列的結構變化
2、ZA檢驗
ZA統計量的漸進分布
3、LP檢驗
統計量的分布
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