現代時間序列分析模型講義(PPT 112頁)

§1時間序列平穩性和單位根檢驗
§2協整與誤差修正模型
第六講現代時間序列分析模型
一、時間序列的平穩性StationaryTimeSeries
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、單整序列IntegratedSeries
三、平穩性的單位根檢驗（unitroottest）
1、DF檢驗（Dicky-FullerTest）
2、ADF檢驗（AugmentDickey-Fullertest）
經試驗，模型1中滯後項取2階：
ADF檢驗在Eviews中的實現
ADF檢驗在Eviews中的實現—GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—△GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—△2GDPP
一、長期均衡與協整分析EquilibriumandCointegration
1、問題的提出
3、協整
二、協整檢驗—EG檢驗
三、協整檢驗—JJ檢驗
⒈JJ檢驗的原理
⒉JJ檢驗的預備工作
⒊JJ檢驗之一—特征值軌跡檢驗
⒋JJ檢驗之一—最大特征值檢驗
⒌JJ檢驗實例
如何處理高階單整序列？
如何選擇截距和時間趨勢項？
如何在多個協整關係中作出選擇？
四、誤差修正模型ErrorCorrectionModel,ECM
1、一般差分模型的問題
2、誤差修正模型
3、誤差修正模型的建立
殘差項的穩定性檢驗：
用打開誤差修正項括號的方法直接估計誤差修正模型，適當估計式為:

..............................