金融風險管理--相關係數和Copula函數(PPT 34頁)

金融風險管理
本章主要內容
相關係數和協方差
獨立性
獨立性不等同於不相關
10.2.1 采用EWMA模型
10.3 多元正態分布
多元正態分布
基於蒙特卡羅模擬產生的隨機抽樣
因子模型
10.4 Copula函數
高斯Copula 函數模型:
用於對不服從正態分布的變量生成相關結構
計算聯合累積分布的例子
10.4.4 多元Copula函數
10.4.5 因子Copula函數
信貸違約相關係數
10.5 將Copula函數應用於貸款組合
貸款組合模型
貸款違約模型
作業題
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