交易員是如何管理風險暴露(PPT 51頁)

第六章
本章主要內容
金融機構交易平台
6.1 Delta
6.1 Dleta
線性產品與非線性產品
線性產品風險對衝
6.1.2 非線性產品
利用期權定價公式及DerivaGem軟件
非線性產品Delta對衝策略構造
1.對衝交易每周進行一次 2.借入資金需要支付利息 3.期權賣出方策略
6.1.3 & 6.1.4 對衝交易費用
6.2 Gamma(Γ，曲率)
6.2 Gamma(Γ)
Delta與Gamma中性策略
6.3 Vega
內容回顧
6.4 Theta (Θ)
6.5 Rho
6.6 交易組合希臘值的計算
6.6 歐式看漲期權的希臘值計算
6.7 泰勒級數展開
6.7交易組合價格的Taylor展開式
6.8 對衝的現實狀況
6.9 奇異性產品對衝
情景分析
作業題

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