GARCH模型的應用——大豆期貨收盤價預測(PDF 63頁）

題目GARCH 模型的應用——大豆期貨收盤價預測....1
摘要...3
Abstract... 4
第一章緒論.6
1.1 課題背景.....6
1.2 選題的目的和意義.9
1.2.1 研究目的9
1.2.2 研究意義9
1.3 研究現狀...10
1.3.1GARCH 模型研究方法10
第二章GARCH 模型簡介13
2.1GARCH 模型...13
2.1.1GARCH 模型的參數估計...13
2.1.1.1 極大似然估計....13
2.1.1.2 最小二乘估計...14
2.1.2 模型檢驗.....14
2.1.2.1 條件異方差性檢驗.15
2.1.2.2 GARCH 模型階數檢驗....16
2.1.3GARCH 模型的應用...16
2.1.3.1 在(自)回歸分析中的應用..16
2.1.3.2 在風險預測中的應用...17
第三章國際金融期貨市場投資風險評價的相關理論的介紹...19
3.1 國際大豆期貨市場時間序列數據相關屬性.19
3.1.1 金融資產時間序列數據的概率特性..19
3.1.2 金融資產時間序列平穩性19
3.2 金融資產時間序列數據的一些基本特征.....20
第四章MATLAB 概述....21
4.1 概述.....21
4.2 GARCH 模型的MATLAB 實現21
第五章建模及預測.....22
北京工商大學本科生畢業論文（設計）
6
5.1 對仿真數據進行預測.22
5.1.1 研究步驟....22
5.1.2 擬合效果分析..22
5.1.3 運行結果....23
5.1.4 結果分析....25
5.2GARCH 模型應用——開盤價預測...25
5.2.1 研究步驟....25
5.2.2 擬合結果....26
5.2.3 運行結果....26
5.2.4 結果分析....29
第七章結論.....30
致謝.31
參考文獻.....32
附錄A...33
附錄B....35
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