金融風險管理基礎課件(PPT 112頁)

學習內容
教材及參考資料
授課及考試
案例分析及討論
評分標準
金融風險管理
生活中麵臨的風險問題…
一、金融風險的定義與特征
風險概念辨析
例子
《風險、不確定性與利潤》(1921)
金融風險
金融風險的產生
與風險相關的幾個基本概念
金融風險與金融危機的關係
金融危機的類型
1994年墨西哥金融危機
1997年東南亞金融危機
二、金融風險的特征
“蝴蝶效應”
1992年歐洲貨幣危機
金融風險的分類
3. 利率風險
利率風險：USG公司的經營困境
彙率風險：雷克航空公司破產案
【實例分析】
第二節 金融風險管理
一、風險管理的產生與發展
二、什麼是風險管理？
金融風險管理框架
金融風險的效應
三、金融風險管理的目的
四、金融風險管理的組織機構
五、金融風險管理的流程
1. 金融風險的識別
銀行承兌彙票
銀行承兌彙票的優勢
銀行承兌彙票的主要風險點
增值稅專用發票開具要求
銀行審查企業的增值稅票要點
關於被盜、丟失增值稅專用發票的處理
關於對代開、虛開增值稅專用發票的處理
銀票的風險敞口：保證金以外的部分
2. 金融風險的度量
風險的排序
風險的排序（2）
風險度量的主要方法
2、預測風險結果的主要方法
（1）VaR的定義
VaR：金融風險的“天氣預報”
（2）極限測試( Stress Testing)
（3）情景分析（Scenario Analysis)
三、金融風險的監測
六、金融風險管理的基本策略
充足的自有資本金
３、分散策略
商業銀行的分散策略
４、轉嫁策略
遠期利率協議的應用
5、補償策略
6、對衝策略
遠期外彙交易
小結
金融衍生產品在金融風險管理中的雙重作用
金融風險管理策略的曆史演變
根據時間順序風險管理策略又可分為：
金融風險報告

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