操作風險管理培訓課件(PPT 55頁)

操 作 風 險
操作風險的定義
各類風險所要求資本比重
操作風險的主體
操作風險的特點
操作風險案件
操作風險要素（巴塞爾協議）
損失事件類型
業務線歸類
操作風險管理方法
風險和控製自我評估RCSA
關鍵風險指標KRI
損失數據收集LDC
損失數據收集統計原則
操作風險計量方法
基本指標法
標準法
標準法中各業務線及其Beta係數
標準法中總收入的範圍
替代標準法
替代標準法算法二
高級計量法
內部計量法IMA
損失分布法LDA
損失頻率 vs損失程度
基於VaR 的蒙特卡羅模擬法
運用蒙特卡洛模擬結合兩種分布
蒙特卡羅模擬試驗
監管資本要求
外部數據來源
縮放尺寸
損失分布法的情景分析
損失分布法與內部計量法的差異
損失分布法的不足
記分卡法
思路
Kaplan& Norton模型
操作風險記分卡模型

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