風險厭惡與風險資產的資本配置課件(PPT 39頁)

第一章：從曆史數據中學習收益和風險
第二章：風險厭惡與風險資產的資本配置
第三章：優化風險投資組合
第四章：指數模型
§2.1風險與風險厭惡
§2.2風險資產與無風險資產投資組合的資本配置
§2.3無風險資產
§2.4單一風險資產與單一無風險資產的投資組合
§2.5風險容忍度與資產配置
§2.6消極策略：資本市場線

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