金融風險管理課件(PPT 47頁)

主要內容
金融風險
金融風險的共性：不可預知
小結和案例
風險來源
風險管理工具
衍生工具與風險管理
衍生工具的類型
全球衍生金融工具市場（1995-2007，單位：10億美元）
金融風險的類型
市場風險
方向性風險和非方向性風險
市場風險管理方法
信用風險
流動性風險
操作風險
法律風險
綜合風險衡量
VaR在風險測度和管理方麵的應用
定義
問題
VaR的計算步驟
VaR與“絕對VaR”
VAR小結
傳統風險管理方法
VAR方法
資產定價與風險管理
VAR的缺陷
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