新巴塞爾協議和風險調節績效管理概述(PDF 28頁）

新巴塞爾協議在中國
相關方風險
風險調節績效管理
準備采用IRB方法：信用風險建模和計算過程
1.數據管理
–數據可用性
–數據驗證、清理、采樣
驗證模型將使用的底層數據
2.模型開發
–問題定義
明確目標，理解業務問題，明確定義
–選擇建模方法
應與業務目標和解讀結果的內部能力相符
–模型開發
參數選擇
3.模型校準和驗證
–解讀結果
結果對業務用戶有意義嗎？業務目標實現了嗎？
–靈敏度分析、壓力測試
–批準和正式測試
獨立審查方法和結果
4.風險加權資產的計算
–PD、LGD、EAD
–次級方法（FIRB、AIRB）
–證券化
..............................