利率市場化與我國商業銀行利率風險管理研究(PDF 55頁）

4.1 國外商業銀行利率風險識別和測量模型
4.1.1 利率敏感性缺口分析
4.1.2 持續期缺口分析
4.1.3 VAR 模型
4.2 國外商業銀行利率風險管理策略
4.2.1 資產負債表內管理
4.2.2 資產負債表外管理
4.3 國外商業銀行利率風險管理方法在我國的應用分析
4.3.1 資產負債表內策略的應用分析
4.3.2 資產負債表外防範策略的應用分析
4.3.3 國外商業銀行利率分險管理的啟示
5 我國商業銀行應對利率風險管理對策
5.1 近期我國商業銀行利率風險管理策略
5.1.1 建立高效的利率風險管理組織機構體係
5.1.2 實行以利率為中心的資產負債管理體係
5.1.3 實行利率敏感缺口分析為主，同時為持續期缺口管理技術創造條件
5.1.4 建立科學化的利率風險管理過程
5.2 中期我國商業銀行利率風險管理策略
5.2.1 做好利率走勢判斷分析
5.2.2 建立先進的管理信息係統
5.2.3 建立和完善產品定價體係
5.2.4 培養高素質利率管理隊伍
5.2.5 針對不同類型的客戶實施有差別的利率服務
5.2.6 加快金融創新步伐
5.2.7 實行有效持續期利率風險管理
5.3 遠期我國商業銀行利率風險管理策略
5.3.1 持續期缺口管理和VAR 模型相結合
5.3.2 表內資產負債頭寸調整和表外利率衍生工具風險管理相結合
第三章我國商業銀行利率風險管理現狀。闡述了我國商業銀行的利率風險，利率風險管
第二、人民幣貸款利率市場化邁出重要步伐
第二、模擬法
第二章我國的利率市場化改革。分析了利率市場化的內涵，利率市場化理論，我國商業
第五章我國商業銀行應對利率風險的對策。針對我國利率市場化的進程，提出了近期、
第四章國外商業銀行利率風險管理分析。介紹了國外利率風險的識別和度量模型，分析
表 3.1 我國部分商業銀行利息收入/總收入 單位：%
表 3.3 期限分析①
表 4.1 利率敏感性缺口中利率變動對利息收入的影響
表 4.2 利率變動時對不同持續期缺口商業銀行的影響
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