我國商業銀行利率風險管理研究論文(PDF 75頁）

3．1利率風險的概述
3．1．1利率風險的含義
3．1．2加息對商業銀行利率風險的影響
3．2利率風險的衡量的方法
3．2．1利率敏感性缺口分析
3．2．2久期模型
3．3加息背景下我國商業銀行利率風險的實證研究
3．3．1樣本數據及方法
3．3．2利率敏感性缺口分析
3．3．3久期缺口及凸度分析
3．3．4實證結論
3．6 3．15 3．33 2．25
3．6 3．33 3．6 2．52
4、本文綜合運用利率敏感性缺口、久期模型、凸度模型對深圳發展銀行利率
4緊縮貨幣條件下我國商業銀行利率風險管理
4．1商業銀行利率風險管理及其演變
4．1．1西方國家利率風險管理的發展進程
4．1．2國內利率風險管理的發展進程
4．2利率風險管理的一般流程
4．3商業銀行利率風險的控製方法
4．3．1資產負債表內管理
4．3．2資產負債表外管理
4．4緊縮貨幣條件下深圳發展銀行利率風險的控製策略
4．5改進我國利率風險管理的建議
表2．1 2003．2008年央行曆次調整法定準備金率
表2．10殘差的單位根檢驗結果
表2．2格朗傑因果關係檢驗結果
表2．3 DR的序列相關性
表2．4 DR的OLS估計方程
表2．6 DR方程的殘差序列相關性
表2．7DR方程ARMA(p，q)估計結果
表2．7可知，解釋變量的係數的各項指標都很好，說明係數是顯著的，I卜係數為
表3．1利率變動對淨利息收入的影響
表3．2久期缺口和利率變動對銀行價值的影響
表3．3是基準利率曆年的變動表，可見，從2004年10月29日至2008年上半
表3．4深圳發展銀行利率敏感性資產負債表單位／千元
表3．5 2005．12．30深圳發展銀行各期限的資產負債表單位：千元
表3．6 2006年存貸款利率變動幅度單位：％
表3．7深圳發展銀行的利率敏感缺口率
表3．8深圳發展銀行資產負債表(2007—12．3 1)
表3．9深圳發展銀行資產負債的久期及凸度
表4．1利率敏感性缺口主動性管理策略
表4．2久期缺口的主動性管理策略
表4．3深圳發展銀行利率敏感性缺口指標
..............................