基於風險價值約束的銀行貸款組合優化模型(PDF 52頁）

3．1目標函數的建立
3．1．1期望收益率的計算
3．1．3目標函數的建立
3．1．4收益率風險價值約束的引入
3．2貸款組合收益率約束的建立
3．3貨款組合優化模型的建立
3．4貸款組合優化模型小結
4．1基本信息
4．2期望和方差的計算
4．3目標函數的建立
4．4約束條件的建立
4．4．1貸款期望收益率的取值
4．4．2約束條件的建立
4．5模型的建立
4．6貸款組合優化模型的求解
4．6．1貸款組合最優比例的確定
4．6．2貸款組合收益率有效邊界的確定
4．7與無貸款組合期望收益率凡約束模型的對比
4．7．1模型2的求解
4．7．2對比分析
表3．1 n個企業m年的貸款收益率，。
表3．1中““=』，2，?，m e f-』，2，?，H)表示銀行向第i個企業貸款、在第
表4．1年貸款收益率(r-32曼均值F
表4．3式(3．13)方程組係數劬和b
表4．4各項貸款分配結果
表4．5 5個島值各貸款分配結果
表4．6模型2的各項貸款分配結果
襲4．2 eov(ij)數據表叻
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