貸款信用風險度量方法和審批製度研究論文(PDF 56頁）

第1 章 引言1
1.1 問題的提出..1
1.2 本文研究框架和方法.2
第2 章 相關理論及研究回顧.3
2.1 傳統信用風險度量的理論和方法評述.3
2.1.1 古典信用風險度量方法之一——專家製度.3
2.1.2 古典信用風險度量方法之二——Z 評分模型和ZETA 評分模型.4
2.2 現代信用風險管理模型.5
2.2.1 Credit Metrics 模型..5
2.2.2 KMV 模型8
2.2.3 其他模型10
2.2.4 模型特征的比較10
2.3 我國對貸款信用風險的研究..14
第3 章 國有商業銀行貸款信用風險度量方法和審批製度現狀16
3.1 曆史沿革.16
3.2 貸款信用風險度量方法.17
3.2.1 實行符合國際標準的資產質量分類製度..17
3.2.2 三道環節度量貸款信用風險.18
3.2.3 信用風險度量方法的問題和不足..21
3.3 貸款審批製度23
3.3.1 國有商業銀行的審批架構..23
3.3.2 貸款審批機製的問題與不足.24
3.4 案例分析.26
3.5 小結和思考27
第4 章 國有商業銀行貸款審批製度的建設和方向..30
4.1 個人資格授權替代機構授權..30
4.1.1 個人資格授權替代機構授權的意義.30
３
4.1.2 個人資格授權的管理.31
4.2 審批流程改造..32
4.2.1 實行兩級終審.32
4.2.2 分貸款品種設置審批流程..32
4.2.3 突出關鍵崗位縮短流程環節.33
4.3 整合評級、授信和審批環節..33
4.3.1 環節整合的意義33
4.3.2 整合的方向..34
第5 章 國有商業銀行貸款信用風險度量方法的選擇.35
5.1 信貸風險度量模型在國有商業銀行的適用性.35
5.2 信用度量製模型變量的確定..36
5.3 國有商業銀行貸款信用風險度量模型的檢驗.38
5.3.1 建立信用等級轉換矩陣38
5.3.2 計算貸款的市值（P）..38
5.3.3 信用等級A 級貸款的受險價值39
第6 章 結論與展望41
參考文獻42
致謝..44
個人簡曆45
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