某信托公司風險管理年度報告(PDF 53頁）

一 綜述 3
1.1 風險管理架構 .. 3
1.2公司主要業務線風險分析 . 3
1.3信托公司的風險管理體係 . 4
1.4信托公司產品風險簡析 .. 7
二 市場風險分析 .. 9
2.1 市場風險定義 .. 9
2.2 市場風險狀況 .. 9
2.3 市場風險管理框架 . 13
三 信用風險分析 14
3.1 信用風險定義 14
3.2 信用風險狀況 14
3.3 信用風險管理框架 . 16
四 流動性和融資風險分析 .. 20
4.1流動性風險定義 .. 20
4.2 流動性和融資風險管理框架 .. 20
4.3 公司流動性指標分析 .. 21
4.4 產品流動性指標分析 .. 22
4.4 整體流動性指標分析 .. 24
五 操作風險分析 25
5.1 操作風險定義 .. 25
5.2操作風險類別 25
5.3操作風險指標 26
5.4操作風險管理框架 . 28
平安信托有限責任公司
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5.5 操作風險管理規劃 29
六 渠道風險分析 29
七 資產管理業務風險分析 .. 29
7.1 財富管理事業部投資存量項目整體情況分析及統計 . 29
7.2 2010 年財富重點產品投資情況及風險分析 . 34
八 非資本市場投資風險 38
8.1 中台主要風險管理措施： 38
8.2 非資本市場整體風險暴露分析 . 39
8.3 物業投資風險 .. 40
8.3.1 信托物業投資業務現狀分析 .. 40
8.3.2 物業投資風險分析和建議 41
8.4 基建投資風險 .. 45
8.4.1 信托基建投資現狀分析 . 45
8.4.2 基建投資風險控製措施 . 46
8.5 PE 投資風險 .. 47
8.5.1 PE 投資業務現狀分析 . 47
8.5.2 PE 投資的風險及風險管理 .. 49
九 壓力測試 .. 50
9.1 壓力測試方案簡述 50
9.2 主要情景及壓力測試結論 51
9.2.1 情景假設 .. 51
9.2.2 承壓指標 .. 51
9.2.3 傳導機製 .. 51
9.2.4 壓力測試結果及分析 51
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