統計套利理論及策略開發應用研究課程(PDF 47頁)

1緒論
1．1選題意義
1．2主要內容
1．3創新之處
2統計套利概述
2．1統計套利的定義．
2．2統計套利與無風險套利
2．2．1 統計套利與無風險套利的區別．
2．2．2統計套利機會檢驗．
2．2．3統計套利與無風險套利的聯係．
2．3統計套利與有效市場檢驗．
2．3．1有效市場的定義
2．3．2方差比檢驗：．
2．3．3動量反轉效應檢驗．‘
2．4統計套利模型概述．．
3統計套利模型與實證(I)一一統計篇
3．1均值回複策略．．
3．2多因子模型
3．3協整套利．
3．3．1協整理論
3．3．2 GARCH模型．
3．3．3 O．U過程．
3．3．4協整套利實證．
3．4其他統計模型在套利中的應用．．
3．4．1 Granger因果關係檢驗．． 31
3．4．2主成分分析．． 32
4統計套利模型與實證(II)一一數據挖掘篇35
4．1混沌時間序列預測概述 35
4．1．1相空間重構．． 36
4．1．2小波消噪 37
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