金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法(PDF 36頁)

（一）與衍生產品交易直接相關的基礎資產或基礎負債的真實性；
（一）產品結構及基本交易條款的完整介紹和該產品的完整法律文本；
（一）其總行（地區總部）對該分行從事衍生產品交易品種
（一）其總行（地區總部）對該分行從事衍生產品交易品種和限額等方麵
（一）其總行（地區總部）對該分行從事衍生產品交易等方
（一）其總行（地區總部）對該分行從事衍生產品交易等方麵的正式授權
（一）基礎類資格：隻能從事套期保值類衍生產品交易；
（一）套期保值類衍生產品交易。即銀行業金融機構主動發
（一）套期保值類衍生產品交易。即銀行業金融機構主動發起，為規避自
（一）完善的衍生產品交易前、中、後台自動聯接的業務處
（一）完善的衍生產品交易前、中、後台自動聯接的業務處理係統和實時
（一）客戶進行該筆衍生產品交易的合規性；
（一）開辦衍生產品交易業務的申請報告、可行性報告及業
（一）開辦衍生產品交易業務的申請報告、可行性報告及業務計劃書或展
（一）有健全的衍生產品交易風險管理製度和內部控製製
（一）有健全的衍生產品交易風險管理製度和內部控製製度；
（一）確保配備數量充足且具備相關經驗和技能的內審人員；
（一）衍生產品交易業務的指導原則、業務操作規程（業務
（一）評估衍生產品的風險及複雜程度，對衍生產品進行相應分類，並至
（七）中國銀監會要求的其他文件和資料。
（七）交易員守則；
（三）與交易相關的主要風險披露；
（三）嚴格的業務分離製度，確保套期保值類業務與非套期
（三）嚴格的業務分離製度，確保套期保值類業務與非套期保值類業務的
（三）交易品種及其風險控製製度；
（三）客戶是否已經完全理解該筆衍生產品交易的條款、相關風險，以及
（三）是否存在與本條第一項確認的基礎資產或基礎負債相關的尚未結清
（三）有適當的交易場所和設備；
（三）衍生產品交易會計製度；
（九）對前、中、後台主管人員及工作人員的培訓計劃；
（二）與產品掛鉤的指數、收益率或其他參數的說明；
（二）具有接受相關衍生產品交易技能專門培訓半年以上、
（二）具有接受相關衍生產品交易技能專門培訓半年以上、從事衍生產品
（二）客戶進行衍生產品交易的目的或目標；
（二）建立內審部門向董事會的獨立報告路線。
（二）建立內審部門向董事會的獨立報告路線。”
（二）新業務、新產品審批製度及流程；
（二）普通類資格：除基礎類資格可以從事的衍生產品交易
（二）普通類資格：除基礎類資格可以從事的衍生產品交易之外，還可以
（二）根據客戶的業務性質、衍生產品交易經驗等評估其成熟度，對客戶
（二）衍生產品交易業務主管人員應當具備5 年以上直接參
（二）衍生產品交易業務主管人員應當具備5 年以上直接參與衍生產品交
（二）衍生產品交易業務內部管理規章製度；
（二）衍生產品交易合同、交易指令等協議文本的簽署人員是否具備有效
（二）衍生產品交易合同、交易指令等協議文本的簽署人員是否獲得有效
（二）除其總行另有明確規定外，其總行（地區總部）出具
（二）除其總行另有明確規定外，其總行（地區總部）出具的確保該分行
（二）除總行另有明確規定外，該分行的全部衍生產品交易
（二）除總行另有明確規定外，該分行的全部衍生產品交易通過對其授權
（二）非套期保值類衍生產品交易。即除套期保值類以外的
（二）非套期保值類衍生產品交易。即除套期保值類以外的衍生產品交易。
（五）中國銀監會規定的其他條件。
（五）中國銀監會規定的其他條件。”
（五）應當向客戶充分揭示的其他信息。
（五）應當向客戶充分揭示的其他信息。”
（五）滿足中國銀監會審慎監管指標要求；
（五）衍生產品交易風險管理製度，包括但不限於：風險敞
（五）衍生產品交易風險管理製度，包括但不限於：風險敞口量化規則或
（五）需要由客戶聲明或確認的其他事項。
（五）風險管理製度和內部審計製度；
（八）交易主管人員崗位責任製度，對各級主管人員與交易
（六）中國銀監會規定的其他條件。
（六）中國銀監會規定的其他條件。”
（六）交易場所、設備和係統的安全性和穩定性測試報告；
（六）衍生產品交易業務研究與開發的管理製度及後評價製
（十）中國銀監會規定的其他內容。
（四）主管人員和主要交易人員名單、履曆；
（四）產品現金流分析、壓力測試、在一定假設和置信度之下最差可能情
（四）具有處理法律事務和負責內控合規檢查的專業部門及
（四）具有處理法律事務和負責內控合規檢查的專業部門及相關專業人員；
（四）完善的市場風險、操作風險、信用風險等風險管理框
（四）完善的市場風險、操作風險、信用風險等風險管理框架；
（四）客戶對於該筆衍生產品交易在第四十八條第四項所述最差可能情況
（四）客戶對該筆衍生產品交易在第四十八條第四項所述的最差可能情況
（四）衍生產品交易的風險模型指標及量化管理指標；
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