金融風險管理和金融產品定價概論(PPT 55頁)

金融風險管理和金融產品定價
第一章 金融風險管理概述
風險與不確定性
風險=不確定？
金融風險的定義
金融風險廣泛存在
金融風險的特征(1)
金融風險的特征(2)
金融風險的分類
按照金融風險能否分散分類
金融風險度量方法
金融風險管理的步驟
金融風險管理的理論
金融風險管理的發展動力
現代金融風險管理技術發展階段（1）資產負債管理階段
現代金融風險管理技術發展階段（2）金融工程風險管理
現代金融風險管理技術發展階段（3）全麵風險管理
外部監管與金融風險管理
政府主導的外部監管
以《巴塞爾協議》主導的全麵監管
《巴塞爾新資本協議》
最低資本規定
監管部門的監督檢查
市場紀律
第二章 衍生金融工具概述
衍生金融工具的定義
衍生金融工具的基本分類
金融遠期合約
金融期貨合約
金融期權定義
金融期權分類
金融互換
衍生金融工具的基本特點
衍生產品的價值依賴基礎產品價值的演化
衍生產品具有規避風險的職能
衍生產品構造具有複雜性
衍生產品設計具有靈活性
衍生產品運作具有杠杆性
衍生產品交易具有特殊性
衍生金融工具市場迅速發展的主要原因
衍生金融工具市場的基本功能
規避風險
價格發現
套利
投機
資源配置功能
降低國家風險功能
容納社會遊資的功能
為什麼期權在衍生產品中地位重要？
無套利原理
BLACK-SCHOLES框架的前提
幾何布朗運動的假定
有些東西的量化幾乎是不可能的
為什麼合理定價還是有用的？
金融係統穩定性
..............................