風險管理培訓教材(PPT 60頁)

主要內容
VAR的定義
VAR的由來
VAR的解釋
VAR的特點
VAR的優點
VAR的度量方法
VAR度量方法的檢驗
回溯檢驗（Backtest）
模型好壞的一個統計檢驗
VAR的局限
IVaR：Incremental VaR
MVaR:Marginal Value-at-Risk
Delta Value-at-Risk
VaR =∑ DVaR(i)的證明
Component Value-at-Risk
一致性風險測度公理
一致性風險度量

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