風險評價與風險預警概述(PPT 89頁)

一、風險標準
二、可接受風險
三、可接受風險、ALARP風險、不可容忍風險
第三章 風險評價與風險預警
第一節 風險標準與可接受風險
1.定義
2、確定可接受風險的方法
確定可接受風險的方法
1）專業判斷
2）步步為營
風險目錄
表3-1 使死亡率增加0.000 001的風險
表3-2 不同原因引起的估計的預期壽命的損失
外現偏好法
圖3-2 對25項活動、技術的風險和收益的一種可能評估
內含偏好法
自然標準
3）正規分析
確定可接受風險的方法須具備的特征
3、個人可接受風險和社會可接受風險
1）個人風險
表3-3 可接受個人風險
2）、社會風險
圖3-3 可接受社會風險（F-N）曲線
圖3-4 社會風險的F-N曲線邊界線
第二節 風險分級與風險預警
1、風險分級的概念
2、多風險分級
風險坐標圖
應用風險坐標圖的一般步驟
圖3-5 風險被分為四個等級
我們可以更靈活地運用風險坐標圖
圖3-7 風險坐標圖提供了一個我們麵對的風險的總體態勢
3、風險向量分級
表3-4 財務指標值域
表3-5 財務指標值域
二、風險預警
（二）風險預警的起源與發展
（三）預警指標的選取（建立預警模型）
1、單變量預警模型
單變量預測模型法的缺點
2.多變量預警模型
Altman的Z-Score五變量模型的函數
Altman之Z模型
3、因素預警
表3-6 定性風險預警因素
（四）警限的設計
Altman多變量財務預警Z模型的警限
（五）風險預警製度的核心內容

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