投資風險與投資組合概述(PPT 78頁)

投資風險與風險溢價
單一資產收益與風險的計量
投資組合的風險與收益：馬科維茲模型
夏普單指數模式：市場模型
以方差測量投資風險的前提及其實證檢驗
第6章 投資風險與投資組合
本章內容
課堂思考
證券投資風險的的界定及類型
證券投資風險的界定及類型
風險溢價
單一資產收益與風險的計量
單一資產曆史收益的衡量
單一資產持有期收益率
持有期年平均收益率
單一資產曆史的風險的衡量
單一資產曆史風險的衡量
單一資產曆史的收益率與風險
單一資產預期收益的計量
單一資產期望收益率與風險
單一資產期望收益率與風險
風險測度案例
期望收益與方差
1926-1999年美國
投資組合的收益
附1：投資組合的預期收益率的證明
投資組合的收益率（練習）
投資組合的風險
證券組合的收益與風險
附2：投資組合的方差的證明
投資組合協方差的計算
證券組合的風險
馬科維茲模型
風險與收益的衡量
案例：投資組合的計算
案例：互補組合的收益與風險
案例：協方差的計算
案例：相關係數的計算
分散原理
投資組合的風險
證券組合數量與資產組合的風險
有效組合與有效邊界
投資者最佳組合點的選擇
馬科維茲模型的使用困難
夏普單指數模型
單指數模型
單指數模型下證券的預期收益率和方差
馬克維滋模型與單指數模型參數估計對比
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