風險與不確定性分析課件(PPT 131頁)

第一節 盈虧平衡分析
第二節 敏感性分析
第三節 風險分析
第九章 風險與不確定性分析
第一節 概述
第一節 概 述
項目投資風險類別
風險來自各個方麵
第一節 概述（續3）
概述
生產成本與產量關係可分為三類：
盈虧平衡分析的幾點假設：
二、非線性盈虧平衡分析
三、互斥方案的盈虧平衡分析
討論：盈虧平衡點反映項目風險大小
討論：固定成本占總成本比例對項目風險的影響
固定成本占總成本比例對項目風險的影響 （續）
二、優劣平衡分析
優劣平衡分析（續1）
優劣平衡分析（續2）
優劣平衡分析（續3）
盈虧平衡分析的缺點
第三節 敏感性分析
敏感性分析的目的
單因素敏感性分析舉例（續1）
單因素敏感性分析舉例（續2）
單因素敏感性分析舉例（續3）
單因素敏感性分析舉例（續4）
解析法（線性函數分析）
單因素敏感性分析舉例（續6）
1、風險的概念
2、風險的分類
3、工程項目風險的主要來源
4、風險管理的步驟
二、風險識別
三、風險估計
2.概率分析的步驟
3.期望值計算的一般公式
4.期望值的計算步驟
5.概率分析法的具體應用
四、風險評價
五、風險決策
第四節 概率分析
概率分析（續1）
一、投資方案經濟效果的概率描述
一、投資方案經濟效果的概率描述（續1）
一、投資方案經濟效果的概率描述（續2）
一、投資方案經濟效果的概率描述（續3）
二、投資方案的概率分析
二、投資方案的概率分析（續1）
1）計算各狀態組合的概率和淨現值；
2）對淨現值進行概率描述。
3）計算累計概率和淨現值大於等於0的可能性
用淨現值估計項目風險的圖示法
第五節 風險決策
一、風險決策概述
二、根據期望值決策方案
二、例題（續2）
二、例題（續3）
二、例題（續4）
三、決策樹法
三、決策樹法（續1）
三、決策樹法（續2）
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