風險價值觀念教材(PPT 57頁)

風險概述
單項資產風險計量及投資選擇
多項資產組合風險計量及投資選擇
資本資產定價模型（CAPM）
第2節 風險價值觀念
第2節 風險價值觀念
風險的概念與類型
風險與報酬
風險的特征
風險的類別
㈡ 風險的類別
風險價值
單項資產的風險與報酬
單項資產的風險與報酬
風險的衡量
投資風險報酬率
投資風險報酬率
單項資產風險的衡量
期望報酬（率）計算公式
標準離差的計算公式
標準離差率的計算公式
投資組合的風險與報酬
投資組合的風險與報酬
風險分散
資產組合理論的基本假設：
資產組合理論的基本假設（續）：
投資組合的期望收益率
投資組合的風險
投資組合的風險與相關性
投資組合的風險的計量
兩種投資組合風險分析
資本資產定價模型
資本資產定價模型
CAPM舉例
資本資產定價模型的基本假設
資本資產定價模型的有效性和局限性
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