不確定性分析與風險分析課件(PPT 89頁)

大綱要求
重點難點
知識解析
本章總結
風險與不確定性的特征、性質和類別
不確定性分析與風險分析的作用、區別和聯係
敏感性分析的內容、方法及運用
盈虧平衡分析的內容、方法及運用
風險等級、風險概率和風險評價矩陣運用及投資項目的風險識別
風險分析的內容、方法及風險對策分析。
2.不確定性與風險
不確定性與風險的區別體現在以下四個方麵
（二）不確定性與風險的性質和分類
二、不確定性分析與風險分析
（一）不確定性分析與風險分析的作用
（二）不確定性分析與風險分析的區別與聯係
（二）不確定性分析與風險分析的區別與聯係(續)
[例題1]下列關於不確定性分析和風險分析的表述，正確的有
一、敏感性分析的作用與內容
二、敏感性分析的方法與步驟（六步）
（四）計算敏感性指標
2.臨界點
（五）敏感性分析結果表述
橫軸為不確定因素變化率，縱軸為項目效益指標。圖13－1是典型的敏感性分析圖。
（六）對敏感性分析結果進行分析
三、敏感性分析的不足
一、盈虧平衡分析的概念、作用與條件
2．盈虧平衡點的定義和表達
（二）盈虧平衡分析的作用
（三）線性盈虧平衡分析的條件
二、盈虧平衡點的計算方法（公式計算法、圖解法）
（二）圖解法
三、盈虧平衡分析注意要點
一、風險分析的程序和基礎
（二）風險分析的基礎（風險函數、風險影響、風險概率、風險評價矩陣和風險等級）
2．風險影響
3.風險概率
4.風險評價矩陣（PIM）
5．風險等級
二、風險分析的內容
2．風險估計
3．風險評價
4．風險對策
5．風險分析結論
三、投資項目的主要風險（P404六方麵）
四、風險分析的主要方法（六種）
（一）風險解析法（簡單了解）
（二）專家調查法
（三）風險概率估計
4．風險概率分析指標
（2）方差和標準差
（3）離散係數
（四）概率樹分析
表13－16主要風險因素及概率
【解析】由每個變量組成的淨現值的概率樹分布如下圖13-9所示，
（五）蒙特卡洛模擬
（六）風險綜合評價法
五、常用的風險對策（四種）
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