程序化交易之策略設計與執行教材(PPT 49頁)

程序化交易——策略設計與執行
定義趨勢與震蕩
趨勢模型設計原理
震蕩模型設計原理
模型的評判標準
多策略組合與評價
相關性、頭寸配置與資金管理
程序化交易——策略設計與執行主講人：馮正平
目錄：
程序化交易——策略設計與執行
何為趨勢與震蕩
分形分布示例1
分形分布示例2
分形分布示例3
從分形分布的角度定義行情－尖峰肥尾
用尖峰肥尾來定義趨勢與震蕩
對應不同行情的操作手法
從幾個實例理解趨勢與震蕩1
從幾個實例理解趨勢與震蕩2
趨勢模型過濾條件的意義
趨勢模型特征
震蕩行情的特征
震蕩模型過濾條件的意義
震蕩模型特征
震蕩策略設計
模型的判斷標準
不同類型的模型判斷標準不一樣
多策略組合的目的與方法
多策略組合的評價
相關性、頭寸配置與資金管理
一種計算策略相關性及頭寸配置的方法——用權益的動態變化來計算相關性
相關性分析——品種相關性
計算策略可加載頭寸的方法
倉位計算實例
討論：當行情和理論計算不一樣時該怎麼辦？
對凱利公式的理解和應用
資金管理
程序化交易在股指期貨投資中的應用
股指全圖
五分鍾、日線、周線測試結果
結論及操盤建議
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