分級基金類的量化投資策略實證研究論文(PDF 46頁)

第1章 引言 .. 1
1.1 研究的背景、目的和意義 .... 1
1.1.1 背景分析：創新與競爭催生新的策略開發需求 ... 1
1.1.2目的和意義 ... 2
1.2論文的研究內容和章節安排 .. 2
1.2.1論文的研究內容 ..... 2
1.2.2論文的章節安排 ..... 3
1.3論文主要創新點 3
第2章 文獻綜述 .... 4
2.1國外對量化投資的研究綜述 .. 4
2.2國內對量化投資的研究綜述 .. 5
2.3國內對分級基金交易策略的研究綜述 6
第3章 量化投資與分級基金 6
3.1量化投資 6
3.1.1 量化投資的概念 .... 6
3.1.2 量化投資相比傳統投資的差異 .... 7
3.2量化投資策略的設計流程 .... 8
3.2.1 量化投資策略的提出 8
3.2.2投資標的物的篩選 ... 9
3.2.3量化投資策略的程序化 .... 10
3.2.4量化投資策略的回測 10
3.2.5量化投資策略的優化 11
3.2.6量化投資策略的實戰檢驗 .. 11
3.2.7量化投資策略的監控與維護 12
3.3分級基金 ..... 12
3.3.1分級基金的概念 .... 12
3.3.2指數型分級基金 .... 13
IV
3.4指數型分級基金A類價格的相關影響因子 . 16
3.4.1擬研究價格的關鍵指標 .... 16
3.4.2擬研究的標的物範圍 17
3.4.3基準收益率對價格的影響 .. 21
3.4.4折算事件對價格的影響 .... 22
3.4.5套利機會對價格的影響 .... 22
第4章 基於分級基金A類的量化投資策略 ..... 22
4.1策略思想構建 . 22
4.1.1預期收益來源 22
4.1.2資產配置決策 23
4.1.3 風險控製手段 ..... 23
4.2 策略程序化 ... 24
4.2.1大智慧策略交易平台 24
4.2.2策略主體邏輯 27
4.3 策略回測與績效分析 . 29
4.3.1策略回測準備 29
4.3.2策略回測報告 31
4.3.3策略績效分析 32
第5章 總結與展望 . 33
5.1本文主要結論 .. 33
5.2論文不足之處及需要進一步研究的問題 .... 33
參考文獻 35
致謝 .... 35
個人簡曆 在讀期間發表的學術論文與研究成果 .. 37
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