現代信用風險度量模型概述(PPT 61頁)

一、貸款信用風險模型化的困難
正態分布
二、現代信用風險度量模型的創新與分類
現代信用風險度量模型的基本類型
模型的特點
四、Creditmetrics（信用度量術）模型
計算單項貸款的VAR值的步驟：
一年期信用等級轉換矩陣
各信用等級對應的折現率（風險價差）（％）
兩貸款組合一年後64種可能出現的組合價值
（六）CSFP信用風險附加法（Creditrisk+模型）
具體步驟
八、現代信用風險度量方法的總體評價與適用性分析
GARP——FRM認證考試內容
課外閱讀
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