利率風險管理教材(DOC 34頁)

1.3 風險度量
1.Beta係數
1.利率風險的概念
1.基本概念
1.市場風險
1.敏感性分析（sensitivity analysis）
1.資產收益率
1.風險分散
2. 有效組合的計算
2.1概念
2.2 VaR的參數
2.3 VaR的基本計算方法
2.信用風險
2.利率風險的度量
2.在險值VaR(Value at Risk)
2.風險對衝
3. .在險值VaR(Value at Risk)
3.1 基於遠期的利率風險管理
3.1概念
3.利率風險管理
3.流動性風險
3.風險轉移
4.操作風險
4.風險規避
5.風險補償與準備
第一，風險是未來損失的可能性。
第三，風險是未來結果的不確定性。
第二，風險是未來結果對期望的偏離。
第十一章 利率風險管理
第十二章 股票價格風險管理
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