商業銀行經營管理培訓講義(PPT 30頁)

頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
頭寸資金的影響因素
頭寸資金的調劑
(一)信用風險：信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，
確切地說，足所有囚客戶違約而引起的風險。
比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化；
負債業務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。
(二)市場風險：市場風險足金融體係中最常見的風險之一，
通常是由金融資產的價格變化而產生的，市場風險一般又可分為利率風險、彙率風險等。
(三)流動性風險：狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險；
廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外，
還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。
以最近發生的美國次貸危機為例，表麵上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的，
但其根本原因是商業銀行資產配置失誤，肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。
流動性風險的最大危害在於其具有傳導性。由於不同的金融機構的資產之間具有複雜的債權債務聯係，
這使得一旦某個金融機構資產流動性出現問題，不能保持正常的頭寸，
則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動蕩。
我們正任經曆的這次金融危機就是由美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個
領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。
(四)操作風險：巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由於內部程序、
人員、係統不充足或者運行失當，以及因為外部事件的衝擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。
流動性監控指標體係
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