計量學-ARMA模型的自相關函數概述(ppt 54頁)

ARMA模型的自相關函數
偏自相關函數（partial autocorrelation function，PACF）
時間序列過程的偏自相關函數就是時間序列在兩個時間隨機變量之間，排除了其間各個時間隨機變量影響的相關係數
自回歸移動平均混合過程ARMA(p,q)，是由自回歸過程和移動平均過程兩部分組成，因此它們的偏自相關函數也是無限延伸的，其特征就像純移動平均過程的偏自相關函數。
混合過程的偏自相關函數被複合的衰減指數和（或）衰減正弦波所控製。衰減特性主要由移動平均過程的階數和具體參數決定。

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