計量學-ARMA模型的自相關函數(ppt 54)

計量學-ARMA模型的自相關函數(ppt 54)內容簡介

（三）ARMA模型的自相關函數
由ARMA(p,q)的自協方差公式可以看出，
隻有的q個自相關的值同時依賴於和；
當時，具有與AR(p)模型相同的自相關函數差分公式

或者

若，自相關函數是指數或正弦波衰減的，具體由多項式
和初始值決定。
若，就會有個初始值
不遵從一般的衰減變化形式。
ARMA(p,q)的自相關函數是步拖尾的。這一事實在識別ARMA模型時也非常有用。

ARMA(1,1)過程

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