計量學-向量自回歸和自回歸條件異方差模型(ppt 58)
計量學-向量自回歸和自回歸條件異方差模型(ppt 58)內容簡介
本章介紹時間序列的向量自回歸和自回歸條件異方差模型。
向量自回歸模型是自回歸移動平均模型從單個時間序列到多個時間序列的擴展。
自回歸條件異方差模型主要考察時間序列數據波動性的變化，在金融領域的風險分析中有重要應用。
本章介紹這兩種模型的意義和特征、參數估計、檢驗和應用等。
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向量自回歸模型是自回歸移動平均模型從單個時間序列到多個時間序列的擴展。
自回歸條件異方差模型主要考察時間序列數據波動性的變化，在金融領域的風險分析中有重要應用。
本章介紹這兩種模型的意義和特征、參數估計、檢驗和應用等。
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