計量學-隨機變量、統計推斷和隨機過程(ppt 60頁)

一、隨機變量及其概率分布
二、多元分布和條件分布
三、概率分布的數字特征
四、常見分布
五、隨機變量的收斂性和極限理論

一、隨機變量及其概率分布
（一）隨機變量
隨機變量就是數量化的隨機事件。
按照公理化定義，隨機變量是從樣本空間擴張而成的 -域到實數集的函數。
在經濟問題中，隨機變量就是有隨機性的經濟指標、水平。
隨機變量也可以通過對定性事件的數量化轉化得到。
“離散型隨機變量”和“連續型隨機變量”。
（二）概率分布
隨機變量重要的是取特定值的可能性，稱為隨機變量的“概率分布”。
用 表示一個隨機變量，那麼概率分布就是設定 取特定值（一般用 表示）的概率，記為 。
對於離散型隨機變量來說，由於它們隻取有限或可數個數值，因此離散型隨機變量的概率分布一般可以用羅列的方法表示，用表格表示，或者用圖形表示等。
……

..............................