計量學-向量自回歸和自回歸條件異方差模型(ppt 58頁)

第一節 向量自回歸模型
第二節 自回歸條件異方差模型

第一節 向量自回歸模型
一、向量自回歸模型概述
ARMA模型分析針對單個時間序列，存在忽略經濟變量之間內在聯係的缺點。
克服這個缺點的方法是把ARMA模型擴展到針對多個時間序列，把ARMA模型中的變量換成向量。
因為自回歸移動平均模型可相互轉換，而且在向量變量的情況下自回歸模型比較方便，因此一般主要考慮向量變量的自回歸模型，稱為“向量自回歸模型”（Vector autoregression model，VAR）。

(一)VAR模型的表示形式
把p階自回歸模型AR(p)中的變量和誤差項都變成向量，係數變成係數向量或矩陣，就得到一個p階向量自回歸模型VAR(p)：
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