期權定價理論及其應用(ppt 100頁)

期權定價理論及其應用目錄：
1 一些基本定義
2 影響歐式期權價格的因素
3 期權在證券市場中的作用
4 期權組合策略，圖形表示
5 歐式看漲期權與看跌期權價格之間的平價關係(put-call parity)
6 關於期權價格界的定理
7 期權定價理論——二項式方法

期權定價理論及其應用內容簡介：
期權定價的技巧被廣泛的應用到許多金融領域和非金融領域，包括各種衍生證券定價、公司投資決策等。
學術領域內的巨大進步帶來了實際領域的飛速發展。期權定價的技巧對產生全球化的金融產品和金融市場起著最基本的作用。
近年來，從事金融產品的創造及定價的行業蓬勃發展，從而使得期權定價理論得到不斷的改進和拓展。
所以，無論從理論還是從實際需要出發，期權定價的思想都具有十分重要的意義。
這種期權能夠買（對於看漲期權而言）或者賣（對於看跌期權而言）的對象，或者說，合約是關於哪種資產的合約，我們稱這種資產為標的物(underlying asset)。

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