期權定價B-S期權定價公式(ppt 35頁)

期權定價B-S期權定價公式(ppt 35頁)內容簡介

第一節股價過程
第二節 BSM隨機微分方程
第三節風險中性定價
第四節 B-S期權定價公式
第五節標的資產支付連續紅利情況下的期權定價
第六節歐式指數期權、外彙期權和期貨期權

馬爾科夫過程(Markov process)
無記憶性：未來的取值隻與現在有關，與過去無關
如果股價過程是馬爾科夫過程，那麼股價在未來某時刻的概率分布不依賴於股價過去的路徑
股價的曆史信息全部包含在當前的股價當中，簡單的技術分析不能戰勝市場
股價過程是馬爾科夫過程等價於股票市場的弱有效性

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