因子模型和套利定價理論APT(ppt 104)

因子模型和套利定價理論APT(ppt 104)內容簡介

為了得到投資者的最優投資組合，要求知道：
回報率均值向量
回報率方差-協方差矩陣
無風險利率
估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數級增加

引入可以大大簡化計算量
由於因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務得到大大的簡化。
因子模型還給我們提供關於證券回報率生成過程的一種新視點
更準確

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