期權定價B-S期權定價公式(ppt 35)

第六章

期權定價
教學內容
馬爾科夫過程(Markov process)
Wiener過程(布朗運動)——定義
Wiener過程(布朗運動)——基本性質
廣義Wiener過程
Ito引理
Ito引理——應用於股票遠期價格
股價過程
股價過程——對數正態分布
股價過程——收益率分布
BSM隨機微分方程——假設
BSM隨機微分方程——推導
BSM隨機微分方程——推導
BSM隨機微分方程——推導
BSM隨機微分方程——應用於股票遠期
BSM隨機微分方程
風險中性定價(risk-neutral valuation)
風險中性定價——應用於股票遠期
歐式期權定價
BS期權定價公式
歐式期權定價——軼事
BS期權定價公式——離散紅利
美式買權的執行問題——股票分紅
美式買權的執行問題——股票分紅
美式賣權的執行問題——股票分紅
歐式股票期權——連續紅利
歐式股票期權——連續紅利
歐式股票期權——連續紅利
歐式股票期權——連續紅利
股票指數期權與外彙期權
期貨期權——支付
期貨期權——平價關係
期貨期權——風險中性下的期望增長率
期貨期權——定價

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