基於動態利率期限結構模型的定價技術(ppt 39頁)

主要內容
第23章 基於動態利率期限結構模型的定價技術
利用均衡模型對浮動利率債券定價
參數估計
CIR模型
計算環境
數據預處理
CIR模型利率期限結構擬合
為浮動利率債券定價
結果分析
利用套利模型為可贖回/可回售債券定價
附息債券歐式期權定價原理
貼現債券的歐式期權定價公式
計算環境
結果分析

..............................