簡單期權的離散模型定價策略(pdf 37頁)
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簡單期權的離散模型定價策略(pdf 37頁)內容簡介
主要內容
第四章簡單期權的離散模型定價
單時期期權二叉樹模型
舉例：
期權偏離均衡價格的套利
兩時期二叉樹定價模型
接上例
套期保值的動態過程
多時期二叉樹定價模型
多時期二叉樹定價模型
定價公式中u和d的確定
定價公式中u和d的確定
無風險利率r是時間t的函數
美式看跌期權的二叉樹定價模型：
有紅利支付的歐式看漲期權
按固定比例支付紅利
按固定數額支付紅利
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