布萊克-舒爾斯期權定價模型 (ppt 32頁)

主要內容
第八章　布萊克-舒爾斯期權定價模型
第一節　證券價格的變化過程
一、弱式效率市場假說與馬爾可夫過程
二、布朗運動
三、伊藤過程
四、證券價格的變化過程
例6.1
五、伊藤引理
六、證券價格自然對數變化過程
第二節 布萊克——舒爾斯期權定價模型
一、布萊克——舒爾斯微分方程
（一）布萊克——舒爾斯微分方程的推導
布萊克——舒爾斯微分分程
（二）風險中性定價原理
二、布萊克——舒爾斯期權定價公式
三、有收益資產的期權定價公式
第三節 布萊克——舒爾斯期權定價公式的實證研究和應用
一、布萊克——舒爾斯期權定價公式實證研究
二、布萊克——舒爾斯期權定價公式的應用

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