商業銀行業務與管理(PPT 119頁)

足以讓你
第8章商業銀行業務與管理
8.1商業銀行業務
商業銀行業務分兩類：
8.1.1表內業務
8.1.1-1資產業務
貸款
投資
持有有價證券的風險比貸款低得多，因為：
持有有價證券的影響：
貼現
8.1.1-2負債業務
吸收存款
借款
籌集資本金
8.1.2表外業務
8.1.2-1中間業務
代理業務：委托貸款
委托貸款：民生銀行的案例
8.1.2-2狹義表外業務
貸款承諾
擔保
衍生金融工具
投資銀行業務
8.2資產與負債管理
8.2.1資產管理
1、資產管理原則
2、貸款質量管理
貸款質量管理中的五級分類方法
按五次分類法中國銀行業不良資產的構成
貸款損失準備
撥備覆蓋率:
3、商業銀行資產管理理論
8.2.2負債管理
1、負債管理的主要內容
銀行資本的三個層次：
經濟資本
監管資本分為：
核心資本包括
附屬資本包括：
例：招行監管資本的構成
資本充足性管理
風險加權資本充足率：招商銀行的例子
資本的作用
如何補充資本金
次級債務
次級債務計入資本的條件：
提高資本充足率的兩個案例
2、負債管理理論
8.3流動性管理
8.3.1商業銀行準備金
商業銀行持有準備金的原因：
8.3.2商業銀行流動性管理方法
資產方1：出售有價證券
資產方2：收回貸款
負債方1：吸收存款
負債方2：從中央銀行借款
負債方3：同業拆借
資產方3：超額準備金
8.4信用風險管理
信用風險管理戰略1：篩選
信用風險管理戰略2：貸款專業化
深發展謀能源金融專業行
信用風險管理戰略3：信用配給
信用風險管理戰略4：補償餘額
信用風險管理戰略5：首付要求
信用風險管理戰略6：與客戶建立長期的關係
信用風險管理戰略7：自償性貸款
8.5利率風險管理
8.5.1敏感型分析
8.5.2-1缺口分析
8.5.2-2存續期分析
該筆貸款未來的現金流：
8.5.3商業銀行利率風險管理策略
8.6資產證券化與銀行風險管理
資產證券化可以使銀行

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