期權價格的敏感性和期權的套期保值(PPT 49頁)

主要內容
期權頭寸難以對衝的原因
對Delta的理解
案例14.1期權的Delta中性保值
對Theta的理解
提示與解答
Delta中性與Gamma值
對Gamma的理解
案例14.2Gamma中性
證券組合的值可用於衡量中性保值法的保值誤差
案例14.3Gamma中性和Vega中性
案例14.4初始保值支出為零的套期保值策略
習題

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