證券投資組合理論--馬科維茲的均值一方差模型(PPT 96)

證券投資組合理論--馬科維茲的均值一方差模型(PPT 96) 部分目錄：

教學目的及要求
1、了解當效用函數是二次函數或者資產回報率服從正態分布是，均值－方差可以完全用於刻畫個體的偏好。
2、掌握均值－方差模型描述的構建最優投資組合的技術路徑的規範數理模型
3、掌握證券投資組合的係統性風險和非係統性風險的內涵及與市場收益的關係
重點內容
掌握馬科維茲投資組合理論的假設條件的合理性及選擇最優投資組合的數理方法，及其中蘊涵的多元化投資、風險、收益間關係。

第一節 馬科維茲投資組合理論的假設和主要內容
第二節 證券收益與風險的度量——均值、方差及協方差投資組合的風險分散效應與
第三節 證券投資組合的可行集、有效集與最優投資組合
第四節 兩基金分離定理——投資組合構建的指數策略

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